量化交易策略是什麼? 3 大重點快速看懂數據程式賺錢的優缺點

量化交易策略是什麼?搞懂數據程式賺錢的優缺點

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隨著科技與資訊的發展,金融市場的變化越來越快,量化交易策略的問世徹底改變了交易市場的生態,衝擊許多傳統的金融交易者。

許多人對於量化交易策略都有所憧憬,認為量化交易策略可能是金融交易的聖盃,希望可以藉由程式的自動化交易,來為交易者賺取源源不絕的財富。

但量化交易策略真的有那麼神奇嗎?

在本文中會帶你了解量化交易的特點,幫你揭開量化交易策略的面紗,讓你可以對量化交易有更深一層的認識。

量化交易策略是什麼? 3 大重點快速看懂數據程式賺錢的優缺點

量化交易策略特點一:什麼是量化交易策略

量化交易就是透過大量的數據、統計及運算來做投資決策的交易方式,而量化交易策略就是依照這樣的方式與模型衍生的交易策略。

量化交易者他們會不斷地取得金融市場上各式各樣的數據,並且不斷地更新、優化及整理,最後設計出屬於自己的量化交易策略,並且進行回測分析,接著再把策略投入到市場中做驗證,並且管理自己不同的策略。

隨著較嚴謹的量化交易策略問世,傳統的主觀交易者也越來越少,因為量化交易策略可以用較客觀、可驗證的方式來做交易,讓機構交易者有個能夠評價的依據。

量化交易策略特點二: 量化交易策略優點

量化交易最明顯的優點就是可以降低因為交易者情緒、主觀經驗造成的投資決策失敗,因為量化交易策略是由數據所驅動,主觀影響交易的成分很有限。

量化交易策略執行的速度也會比主觀交易來得快,因為是用程式驅動,所以比起個人的反應速度,當人為發現交易訊號出現時,量化交易策略可能早已經進場佈局。

此外,監測市場的時間也可以比主觀交易久,現在許多商品都有夜盤,也與國際商品做接軌,身為自然人,我們很難全天候地盯盤,但是量化交易策略卻可以不停地追蹤手上的標的。

量化交易策略特點三:量化交易策略缺點

量化交易策略也並非交易的聖盃,他也有交易的侷限性,最常見的量化交易策略缺點就是參數過度地最佳化,因為你要不斷地調整你自己的策略,有時候為了讓策略可以運作,你可能會過度去適配你的參數,造成策略過於理想化。

再加上量化交易策略有其門檻限制,基本上量化交易策略也是種軍備競賽,當你沒有辦法取得比別人更好的數據、速度,你很難取得量化交易的先機,發展出來的策略,競爭性可能也會輸給其他量化交易的對手。

有時候量化交易也會遇到一些非預期性的政經因素,假設發生英國脫歐、俄羅斯戰爭這種非預期性的因素,就會對量化交易策略產生一定程度的衝擊。

優點可驗證性:數據能夠經過過去驗證,事先證明是可用方式可事先規劃
一致性:可反覆驗證程式法是否互相衝突,邏輯是否相通人是矛盾的總和
克服恐懼、貪婪情緒,程式自動下單。減少人為因素
缺點金融市場環境變化快速,程式設定的條件很容易不適用(過去不等於未來)未來)誰知道2020原油期貨可以到負數?
機率永遠是機率,而事實只有0和1(發生與不發生)即便程式認為做多,不代表一定賺錢。
無法用一套持續賺錢,時常要修正2021年隨便買隨便賺,2022熊市卻波動很大
過去不等於未來資料驗證成功也不代表未來一定可行
隨著科技與資訊的發展,金融市場的變化越來越快,量化交易策略的問世徹底改變了交易市場的生態,衝擊許多傳統的金融交易者。

許多人對於量化交易策略都有所憧憬,認為量化交易策略可能是金融交易的聖盃,希望可以藉由程式的自動化交易,來為交易者賺取源源不絕的財富。

但量化交易策略真的有那麼神奇嗎?

在本文中會帶你了解量化交易的特點,幫你揭開量化交易策略的面紗,讓你可以對量化交易有更深一層的認識。
量化交易策略是什麼? 3 大重點快速看懂數據程式賺錢的優缺點 3

結語:量化交易策略並非交易聖盃,仍須提升個人交易素質

很多交易者對於量化交易策略都有一個錯誤的期待,希望可以藉由程式來為自己打造一個穩定、高勝率的獲利模式。

但量化交易策略也是人來發展的,所有的交易策略、數據研究,甚至到量化交易策略的執行與結束,都是要靠人去判斷的,如果策略的管理者沒有具備好的交易素質,那量化交易策略也很難在市場中獲利。

參考資料

註解 1:量化交易策略是什麼?有什麼優點和缺點要注意?

註解 2:量化分析入門教學

註解 3:《金融科技實戰:Python與量化投資》

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