掌握這 3 個選擇權支撐壓力表的重點,就能帶你選好履約價以利選擇權投資

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該如何判讀選擇權支撐壓力表呢? 本文會用三個重點帶你掌握分析選擇權支撐壓力表的重要關鍵,藉由這張表,你就能看出現在大家都在哪個履約價上做交易,降低你選錯履約價的風險。

選擇權一個很讓交易者頭痛的點,就是履約價的選擇,因為選得太價外,又怕沒辦法成交,選得太價內,又覺得賺錢時幅度太小沒有感覺。

到底要如何挑選履約價來交易呢?

你其實可以透過選擇權的支撐壓力表來輔助你挑選履約價,因為選擇權支撐壓力表上都會有現在市場買、賣的未平倉分布狀況。

選擇權支撐壓力表
掌握這 3 個選擇權支撐壓力表的重點,就能帶你選好履約價以利選擇權投資 3

圖:玩股網 111 年 1 月 14 日 1 月週選擇權暨月選擇權支撐壓力表(左邊買權 CALL 、右邊賣權 PUT )

重點一、壓力區

選擇權支撐壓力表其中一個很大的特性,就是可以預判指數未來的壓力區大概在哪裡,因為買入買權是看漲,所以我們從買權的最大未平倉量來看,就可以預判指數超過哪個價位時,會有買入買權平倉的壓力。

以上表來看買權最大的未平倉量在 19000 的地方,就比表示當行情漲到這個地方的時候,有許多的交易者可能會在這裡有所動作。

如果交易者在這裡大額的平倉、獲利了結的話,就會產生賣出的壓力,進而對行情產生向下的壓力,所以我們就能夠預判這個 19000 可能是未來行情一個潛在的壓力區。

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重點二、支撐區

選擇權支撐壓力表另一個的特性,就是可以預判指數未來的支撐區大概在哪裡,因為買入賣權是看跌,所以我們從賣權的最大未平倉量來看,就可以預判指數低於哪個價位時,會有買入賣權平倉的壓力。

以上表來看買權最大的未平倉量在 18000 的地方,就比表示當行情跌到這個地方的時候,有許多的交易者可能會在這裡有所動作。

如果交易者在這裡大額的平倉、獲利了結的話,就會對行情產生向上的支撐,所以我們就能夠預判這個 18000 可能是未來行情一個潛在的支撐區。

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重點三、變化量

除了簡易判斷支撐與壓力區外,每個履約價的變化量也是我們該留意的事情,因為變化量多就代表交易者往某個價格做移動。

以上表來看,買權最大的變化量在 19100 (+ 6683 口),賣權最大的變化量在 18300 (+ 3255 口),這就表示整個價格區間在未來可能有稍微上移的趨勢,就可以列入行情研判的重點之中。

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選擇權支撐壓力表
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結語:提前了解相關資訊評估,切勿隨機選價

多半的投資人在交易選擇權時,都是隨機挑選履約價,看哪個覺得不錯,就下去做交易,造成行情在波動時,往往都看對賺少、看錯賠多的狀況發生。

選擇權的交易雖然可以倍數獲利,但這都是奠基於在對的行情時,選到對的履約價,如果你對於履約價沒有一個正確的判斷,很容易在看對行情時,賺的沒有想像的多,造成事倍功半的情況發生。

透過選擇權支撐壓力表,選擇權交易者可以有一個較好的交易依據,不用靠感覺選履約價,而是更有系統地去分析市況,以提高自身交易的勝率!

相關新聞摘錄:

假設加權指數過去一段時間形成一個盤整區間,交易人判斷在選擇權契約到期前即將出現利多消息,此時可以研擬在區間盤整時,進場佈局買進買權(Long Call),履約價可以參考選擇壓力線的對應價格(如下方示意圖之 10100 )。

市場會出現一段時間的盤整,一般而言代表基本面不明,不確定性高,市場參與者在等待明確的消息,一旦利多消息明確即可能觸動參與者積極進場,而形成往上突破,例如重要經濟數據公布利多、重大的財經政策利多、或重要選舉結果對市場利多。

-出自 Yahoo新聞 在看多或看空後勢時 如何利用買進選擇權買權或賣權來獲利?

參考資料

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選擇權太極戰法 安盛

曾為台灣法人「造市者」,擁有18年選擇權交易資歷、對法人關鍵數據瞭若指掌,是「唯一敢公開主帳戶進出盈虧」實戰派。

2018歷經兩次指數大震盪、仍穩健做到「淨獲利破千萬元」,獨家自創「選擇權股市太極操盤法」,帶您成為選擇權交易市場的常勝軍!

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