認識「大數據投資」的方法,掌握市場獲利的關鍵!

掌握大數據投資法的獲利關鍵

大數據是近年來崛起並受人廣泛使用的新名詞。

早期是以資料數據統計分析,例如:一天當中,清晨時段的氣溫較低,中午時分的氣溫較高,夏季與冬季的溫差更大。

因此,大數據的運用廣度可不小!

對於投資領域來說,若能掌握各個事件的發生與數據反映出的訊息,便能從中抓住市場走向,進而提高投資獲利機會。

接下來就讓Dr. 蔡帶各位認識「大數據投資」的方法。

什麼是大數據?

「大數據」是由收集大量資料,例如:開車出門除了要瞭解塞車狀況之外,可能會結合天候狀況,或許也要加入時間考量,就像週五下班時間,若又加上天候不佳,塞車的程度則會大幅提高。

而大數據若運用在投資上,則是把投資標的相關資料收集起來,再利用統計方法找出其行情規律,進場及出場有明確的時間表及行情幅度,利用市場特定事件,找到最佳買賣點。

因此,大數據運用的範圍很廣,資料隨處可見、隨時都有資料可以收集,只有運用得宜,生活更方便。

若是把數據應用到投資上,則可以創造高勝算的投資決策。

機率是經過統計的結果

「機率」本身就是由大數據組成,足夠的數據就得以知道機率往哪邊走;而技術分析則是用過去的資料去預測未來,是兩個不一樣的概念。

這就像從家門口走到公車站,通常走路的步數是差不多的沒錯,但數字不會每天都一樣。

但若運用大數據,就可以依照每次不同的步數,推測出大概需要走幾分鐘,這就是數據計算的方式。

若以投資市場來舉例,2019年 7 月台積電的 K 線圖,技術分析指標已經過熱,不過當時外資持續買進,這是為什麼?

因為他們看的不是技術分析,而是當時法說會公布的好消息。2019年 10 月時, K 線圖呈現出明顯的賣壓,也是因為營收下修的關係,重點不是看技術分析,而是看數據。

如果是看技術分析,馬上就會看到自己認知盲點。

原來生活中充滿數據?

其實我們的生活中處處圍繞著大數據,只是其範圍僅用在所受關切的事件項目上。

例如:去市場買菜時,早點到市場可以買到較新鮮的蔬果,傍晚時分可以買到較便宜的蔬果;或是出門去台北,會關心台北天氣,而不理會香港天氣的狀況;開車前瞭解交通狀況時,也以關切即將開車行經的路徑為主。

說的更簡潔一點,時序進入十月份之後的台灣地區,氣溫明顯會慢慢下降,但有時間性,而不是一直持續下降到次年6月,氣象局會依往年的氣溫資料及近期冷鋒狀況,作出高溫及低溫差、降雨量及降雨機率的氣象預報。

大數據的獲利關鍵

從民國 83 年起,Dr. 蔡在期貨公司操作海外期貨時,意外發現了大數據獲利的關鍵。

美國農業部每週二都會公布農作物的相關數據,包含黃豆、小麥、玉米、棉花、可可、糖、咖啡等各類作物,都有種植面積、發芽、開花、結果、採收、進出口等相關數據。

當時巴西咖啡園遭受霜害,產量大減,導致咖啡的價格狂漲,Dr. 蔡因此發現這些數據的變化會影響行情,以及供需之間的關係。

Dr. 蔡在當時就依此數據草創出數據獲利的策略,久而久之因為資料量已累積得非常龐大,搭上近期巨量資料的崛起盛行,演變成今天的「大數據套利策略」。

用更有邏輯的方式來投資

Dr. 蔡在之前讀到《洞悉市場的人》這本書,書中解密了投資界傳奇大師吉姆‧西蒙斯的故事。

Dr.  蔡認為吉姆的成長過程和自己很有共鳴,但又更瘋狂了點,本書中最值得學習之處是西蒙斯的思考邏輯。

當許多人還在用「直覺」、記事本賺錢時,他已經獨到地運用數學模型,也就是大數據、演算法做計算,超高績效「大獎章基金」,也是運用自動化交易,和 Dr.  蔡運用的方式頗有雷同。

然而自動下單有個缺點:若沒有控制好資金規模,可能會下單下到超出資金,就會發生違約的情況。

吉姆所使用的理財工具是統計、分析以及機率理論,前兩者也是 Dr.  蔡一再提及、重視的。

大數據對投資的應用

大數據投資法的運用

大數據若可以融入生活中,那麼絕對可以應用在投資上!

從極具參考性的權威機構所公布的數據中,我們可以用來作為參考資料。

例如:2015指數編撰公司 MSCI 明晟(MSCI Inc.)於今年11月12日公布,MSCI 世界所有國家指數(ACWI)季度檢討將新增74檔成分股,並同時刪減60檔既有成分股,這樣的事件變動就會影響投資時的思考策略。

股市大亨的故事

Dr. 蔡在業界闖盪三十餘年,也認識了不少投資朋友,其中有一位董事長讓 Dr. 蔡印象非常深刻。

這位董事長習慣買入當時的「股王」,隨後定期定額持續買入其股票、不賣出,長期持有所有手中股王。

不過這樣的策略並非死死抱住,而是每當有新的股王出現時,他就會將原持有的舊股票立即全數出脫,換購為新股王的股票。

例如:2012 年 4 月,原股王宏達電的股價跌破 450 元,新股王大立光股價正好突破 450 元,這時就陸續將手中的宏達電賣出、轉而買入大立光。

這就是他的換股策略,之後改以新股王大立光從事定期定額投資。

雖然現在( 2020 年 9 月)大立光一張要三千多元,甚至曾一度高達六千多元,但從 2012 年起的 8 年間,已經除權息了很多次,持有成本其實是很低的。

長期下來,讓他成功獲利不少!

當然未來當大立光不再是股王時,這位董事長也會以同樣的方式,出脫大立光、買進新股王,讓自己手中持股都是股王。

股市小資族的機會

只買一支股票,就能穩穩獲利,是不是很讓人心動呢?

但是對一般小資族所擁有的資金來說,無法像上述那位董事長一樣,買下一股要價三千多元的股王,難道就和這個策略無緣了嗎?

其實還是可以如法炮製的!

雖然難以立刻持有股王的整股,我們還是可以買進它的零股。

這樣的換股策略,也可以衍伸出另一種方式:除了股王,還可以投資「權王」。

例如:國泰人壽、國泰金是台股最早的權王,當時同時也是股王,後來股王轉換成益通、華碩、威盛等,而現在的權王是台積電。

必須知道的訣竅

比起股王,找尋「權王」會相對困難,因為股王只要看股價就知道了,權王卻必須查詢股本等資訊,才能做判斷。

多學了一招股市大亨的投資策略,是不是在股海中,又多了一些勝算呢?

大數據在期貨的獲利邏輯

依據大數據的統計, 2017 至 2018 兩年合計有 110 天、毛利總計 345 點 / 口(損失部分 48 次、最大損失 177 點、平均損失 41.25 點;獲利部分 62 次、最大獲利 174 點、平均獲利 37.5 點)。

若扣除大台期貨價格低於月平均價格之下的 2 天後,毛利總計為 395 點。

若是外資及自營商小台期貨多單留倉低於空單留倉的一半,(多空比為 0.5 以下),大台開盤價放空、收盤價平倉的交易策略。

在 2017 、 2018 兩年中僅有 31 天,毛利總計 489 點/口(損失部分 15 次、最大損失 136 點、平均損失 45 點;獲利部分 15 次、最大獲利 384 點、平均獲利 76.13 點)。

大數據投資的優點是什麼?

大數據可以提高勝算,但並非100%正確,正如氣象局的氣候預報,是以機率預測可能會出現的天氣狀態,因此,投資時觀察事件導向當中的ETF成分股的納入、剔除或權重調整,對相關個股的行情走向有著莫大的影響,運用得宜也可以增加獲利機會。

大數據獲利:用錢生錢才是賺錢

有句話說:「用力生錢叫掙錢;用錢生錢叫賺錢。」

全球最賺錢的基金經理人詹姆斯.西蒙斯( James Simons ),在 2005 年成為全球收入最高的對沖基金經理,淨賺超過索羅斯的兩倍: 15 億美元。

1988 年起,他掌管的「大獎章基金」,年均回報率高達 34% 、 15 年來資產從未減少。

2008 年全球金融危機的重挫中,「大獎章基金」的回報也高達 80% 。

而在2020年肺炎疫情之下, 3 、 4 月雖然遭逢股災,仍獲利 40% ,績效勝過巴菲特的 20% ,巴菲特今年甚至是賠錢!

詹姆斯·西蒙斯曾是麻省理工學院的數學系教授,他運用數學模型來操作對沖基金,「不用技術分析、不用基本面數據、不用預測」,就能有如此佳績。運用大數據,才能真正讓賺錢持續發生!

讓投資眼光更精準|Dr.蔡,大數據投資術

歡迎關注Dr.蔡老師分享的資訊,帶你深入瞭解相關知識。Dr.蔡曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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