高雄盃程式交易競賽,發出六萬元高額獎金!用程式下單就能讓你躺著數錢?

高雄盃程式交易競賽,發出六萬元高額獎金!用程式下單就能讓你躺著數錢?

在現在人手一機的時代,行動化、數位化的名號已經越打越響亮,不論什麼行業都是搭上了智慧、 AI 的列車,而金融市場中的交易方法更是如此,程式交易在市場中早已經行之有年,高雄科技大學更是連續四年舉辦程式交易競賽,今年已經到了第五個年頭。

對於程式交易,大眾的想法不外乎:要會寫程式,是不是很難?能夠確定一定會賺錢嗎?門檻是不是很高?而程式交易,確實有他的好處,但他的限制也在所難免。多瞭解一種工具,不論使用與否,相信都能對投資人自身交易概念的建立有所幫助。

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高雄盃程式交易競賽

高雄盃程式交易競賽簡介

高雄盃程式交易競賽,是由高雄科技大學主辦,至今已經舉辦到了第五屆。而在參加資格的方面,不只是邀請高中及各大專院校的同學踴躍參加,也設有社會組的比賽組別,邀請社會人士一起同台較勁。

在規則方面,報名參加的隊伍至多可以有五個隊員,並且推派組長。每個隊伍都有五百萬元的起始資金,投資標的則是以台灣證券交易所有上市之股票及 ETF 為限,並且需要注意不能進行零股交易,只能以張作為交易的基本單位。

比賽也分為初賽及複賽兩個階段,初賽只需繳交競賽用程式、各式紀錄檔等等,附上一個文字檔案針對目標與動機、交易邏輯與策略、系統架構、回測結果、程式執行流程等等項目做說明。

而到了複賽階段,還會再要求參賽者製作簡報,並且針對上述的所有部分進行解說,還需接受現場評審委員的問題,進行解答,才能評選出競賽最終的排名,並且發出總共六萬元的高額獎金。

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程式交易競賽詳細的規則訂定

在高雄盃程式交易競賽細部規則上,更是有詳細的規定,包括限制使用 python 語言進行交易策略的撰寫,也要求為了公平,資料處理的過程必須全程自動化,不可以有人工的介入。

比賽中也接受使用機器學習之模型,跟上數位的潮流;並且也明定用作「訓練」及用作「測試」之資料,應該明確分開,避免有作弊之嫌疑。若有使用選股策略之隊伍,除了須將執行選股功能之程式碼直接放入主程式之外,也不得將選股所使用之測試資料,再用於回測測定績效之上。

甚至,在繳交競賽使用之程式及績效測定結果的檔案時,也有明確的規範。分別有主程式檔、交易紀錄檔、績效指標程式檔、績效指標紀錄檔等等。在撰寫過程中,也應盡量將程式註解詳細標註,額外程式的執行流程也應註記在書面資料之上。

更多詳細的規則,可以參考比賽舉辦方所提供的簡章說明

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什麼是程式交易?

程式下單,放大你的操作績效

而程式交易到底是什麼?如果要簡單用一句話來概括,那就是:「投資人平時如何進行操作,程式就如何操作。」

也就是說,其實程式交易只不過是將投資人自身對交易的理解自動化,比如:突破週線就進場、跌破就賣出;虧損2%就停損、盈利10%就停利,諸如此類的判斷方式,都可以透過程式碼的方式,寫成一個固定的交易規則。

而當程式碼開始執行之後,機器就照著它所被告知的規則,不停的觸發、下單、觸發、下單。程式交易與人類操作所不同的地方是,機器不需要吃飯、不用睡覺,當投資人在上班、在休息,程式交易仍然不眠不休的在操作,省去了投資人盯盤的辛勞。

此外,程式下單也不會受到人類的情感影響,它不會受到認知偏誤所蒙蔽,犯下許多人為錯誤。但反過來說,程式交易也無法擁有人類的靈活思考能力,只知道照著規則做事,當一個無情的自動下單機器,不知道什麼時候大盤局勢已經轉變,什麼時候該停、什麼時候該繼續。

也就是説,以一個能堅守自己投資紀律的投資人來說,使用程式交易,會使能賺錢的操作方法,穩定的賺錢;而會虧錢的操作方法,也會穩定的虧損。

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程式交易:工具與交易理念,缺一不可

聽完了程式交易的介紹,相信有許多成效斐然的投資人已經摩拳擦掌,躍躍欲試,想要儘早地邁向財富自由。但要注意的是,程式交易,仍然有許多的限制,不可不防。

機器:程式碼的載具

前面提到,程式交易是在撰寫程式碼之後,交由機器來進行執行。那麼,這個機器又要從何而來呢?當然,這就必須要由使用者自行購買、架設,或者與他人合租等等,而這就會產生一筆開銷。

而機器也有故障問題,諸如網路連線狀態、運算能力、記憶體空間等等,若是產生問題,可能造成應執行的程式下單,進而造成預期外的虧損,因此機器效能必須要有所保證,可能就需要花費數萬元來建置。

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程式碼:給機器的指導棋

工具的問題解決了,但還缺要放進機器裡執行的程式碼!而程式碼,最好也由投資人自行撰寫。當然,將自身的要求提出給工程師,請他人協助撰寫,是一個可行方案,但也可能有交易方法外流的疑慮。

雖然現在已經有 multicharts 等等輔助數據收集、 API 串接,甚至回測分析都已經寫好,連與交易所都已經內建串接,讓使用者可以簡易進行程式投資的平台出現,但仍然要小心程式本身有沒有出現錯誤,或是在撰寫過程中有產生人為的失誤,都會造成意外的虧損。

交易方法:交易的本質

在前文也有提到,程式下單其實就是投資人自己交易方法的延伸。會賺錢的方法,賺的更多;會虧錢的方法,同樣也虧的更多。因此,除了程式撰寫技術、機器的建置之外,投資人自身仍然需要學習,精進自己的交易概念,透過更多的實戰來驗證自己的交易技巧,才能真正發揮程式交易的威力。

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培養跨域人才 高雄盃程式交易決賽登場

第二屆高雄盃「程式交易賽」決賽今天登場。這項比賽,是由業界出獎金,全國大專學生組隊參加比賽,每一隊都以五百萬當模擬資金,透過撰寫的交易模型程式買賣股票,評審依賺賠比例、交易邏輯等進行評審。有些學生跳脫傳統框架,寫出來的程式讓評審稱讚,可以直接創業了。

高雄科技大學校長楊慶煜說,「如果這產品可以商業化,我們就想辦法把它商業化。」

產官學合作,要培養跨領域人才,高雄市長韓國瑜百忙中特地來致意,這是第二屆高雄盃程式交易競賽,每一隊初始資金都是五百萬,在同樣的期限間,要比透過寫出來的程式買賣股票期貨的獲利和虧損。要勝出,不只要有股票期貨的投資金融知識,還得具備撰寫程式語言的能力。

-摘自民視新聞網

【專訪】散戶學程式交易也不難?蔡嘉民︰善用輔助軟件數月內已可上手

程式演算交易(Algo Trading)早在機構投資者中廣泛應用,近年亦愈來愈多散戶投資者接觸研究相關策略。香港程式交易研究中心總裁蔡嘉民接受本報訪問時表示,目前程式交易的門檻已大大降低,就算本身不懂編寫電腦程式,也可以借助Multicharts、Amibroker等簡化軟件,基本上數月之內就能上手。

蔡嘉民表示,他在最初時也是用人手方式開始炒股,但交易戰績載浮載沉,變化不大,促使他開始鑽研程式交易,當時更要自學如JAVA、C++等艱深的程式語言。惟時至今日,程式交易的入門已經變得相當容易,現時坊間有不少簡化的軟件可以供新手使用。

-摘自香港經濟日報

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