如何用大數據投資期貨?認識獲利邏輯

投資期貨

期貨的起源

期貨最早起源於農產品的交易市場。例如種棉花的農夫會擔心採收時,若是大豐收,就會使棉花價格崩盤;而收購棉花的加工廠則擔心若棉花的漲跌變化很大,會影響其經營成本,因此農夫與加工廠簽定了一份「契約」。

認識台指期

台指期貨是期貨市場最多人交易的商品,台指期就是以「台灣加權股價指數」為標的期貨。

其中最常提到的是大台指和小台指,它們的交易標的都是「台股加權指數」。

大台指的交易單位每點為 200 元、小台指每點 50 元。

而期權是零和部位,有空方就一定有多方。

以小台期貨留倉多空狀況分析,由於整體資金低的自然人,其留倉方向的行情可能不如預期。

因此以「前一營業日」法人(自營商及外資)的小台期貨留倉部位多空比為分析依據。

如何用大數據投資期貨?認識獲利邏輯

當前一營業日的法人小台期貨多空比為2倍以上,(多單留倉是空單留倉的2倍),開盤價買進大台期貨、且收盤價平倉出場。

大數據投資期貨的獲利邏輯

依據大數據的統計, 2017 至 2018 兩年合計有 110 天、毛利總計 345 點 / 口(損失部分 48 次、最大損失 177 點、平均損失 41.25 點;獲利部分 62 次、最大獲利 174 點、平均獲利 37.5 點)。

若扣除大台期貨價格低於月平均價格之下的 2 天後,毛利總計為 395 點。

若是外資及自營商小台期貨多單留倉低於空單留倉的一半,(多空比為 0.5 以下),大台開盤價放空、收盤價平倉的交易策略。

在 2017 、 2018 兩年中僅有 31 天,毛利總計 489 點/口(損失部分 15 次、最大損失 136 點、平均損失 45 點;獲利部分 15 次、最大獲利 384 點、平均獲利 76.13 點)。

因此,以法人小台多空比在 2 倍以上是「先買後平」、 0.5 倍以下則是「先空後平」。兩者在次日大台期貨當沖交易策略中,統計共有 141 個實際交易日、總毛利為 834 點/口;連續最大損失為 242 點。

另外,以 VIX 值操作策略,一般而言 VIX 越高代表避險越積極。

因此根據大數據統計, VIX 值高時,以「先買後平」為策略,可獲得不錯的利潤;當 VIX 越低代表避險越不積極,風險相對較低。根據大數據統計, VIX 於 13 – 15% 之間,以偏空操作為宜。

多數人認為選擇權買方是散戶、賣方是法人機構。買進買權者預期標的會漲、買進賣權者預期標的會跌;賣出買權者預期標的不易漲、賣出賣權者預期標的不易跌。

因此以未平倉賣權與買權( P/C )之比值分析,在賣權未平倉量遠大於買權未平倉量,代表散戶持有買進賣權的量較買進買權高,(法人賣出賣權量高於賣出買權量)。

低 P/C 值代表散戶持有較多買權、該是大漲的機會較低;高 P/C 值代表散戶持有較多賣權,大跌的機會較低。

掌握經過大數據驗證的規則,就能有效提升投資勝率!

延伸閱讀:期貨事件操作法股期當沖交易風險高嗎?一篇說明股期交易優勢與技巧

讓投資眼光更精準|Dr.蔡,大數據投資術

歡迎關注Dr.蔡老師分享的資訊,帶你深入瞭解相關知識。Dr.蔡曾任職元富期貨總經理,累積證券、期貨交易經驗已30餘年。曾因在股海跌倒,賠光身家,後來靠著自創的「大數據投資術」,在9年內賺回千萬,成為本土期貨交易與放空第1人。在各大期貨商打滾多年後,將經驗融會貫通,獨創大數據當沖獲利術,操作簡單好上手,更能提高獲利率。

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