量化投資是什麼?想靠程式投資,你得先清楚 3 大要點

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在這篇文章中,會讓你知道量化投資有哪些投資上的優勢,也會使你了解它有哪些投資上的限制,透過這些要點,你可以評估自己適合什麼投資方式。

「量化投資」已經漸漸變成各個金融機構的發展重點,許多理財機器人紛紛問世,提供及時調整的投資策略。

量化投資有賴於金融科技的快速發展,當程式、資訊科技與金融領域作結合,就能屏除一些原本主觀交易者的缺點,增加投資效率。

量化投資要點一、什麼是量化投資

量化投資
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量化交易就是透過大量的數據、統計及運算來做投資決策的交易方式,而量化交易策略就是依照這樣的方式與模型衍生的交易策略。

量化交易者他們會不斷地取得金融市場上各式各樣的數據,並且不斷地更新、優化及整理,最後設計出屬於自己的量化交易策略,再進行回測分析,接著再把策略投入到市場中做驗證,並且管理自己不同的策略。

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量化投資要點二、量化投資的優勢

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避免情緒因素干擾決策:

量化交易最明顯的優點就是可以降低因為交易者情緒、主觀經驗造成的投資決策失誤,因為量化交易策略是由數據所驅動,主觀影響交易的成分很有限。

可長時間及時追蹤多策略:

量化交易策略執行的速度也會比主觀交易來得快,因為是用程式驅動,所以比起個人的反應速度,當人為發現交易訊號出現時,量化交易策略可能早已經進場佈局。

此外,監測市場的時間也可以比主觀交易久,現在許多商品都有夜盤,也與國際商品做接軌,身為自然人,我們很難全天候地盯盤,但是量化交易策略卻可以不停地追蹤手上的標的。

量化投資要點三、量化投資的限制

參數過度最佳化
量化交易策略也並非交易的聖盃,他也有交易的侷限性,最常見的量化交易策略缺點就是參數過度地最佳化,因為你要不斷地調整你自己的策略,有時候為了讓策略可以運作,你可能會過度去適配你的參數,造成策略過於理想化。

會造成過度最佳化其實是因為我們從已知的訊息與行情,來設計我們的交易策略,但這種行為是已經拿著答案在出題目,所以做量化交易時要想辦法避免過度擬合的回測盲點。
進入門檻較高
量化交易者他們會不斷地取得金融市場上各式各樣的數據,並且不斷地更新、優化及整理,最後設計出屬於自己的量化交易策略,並且進行回測分析,接著再把策略投入到市場中做驗證,並且管理自己不同的策略。

雖然量化交易有這些優勢,但你從量化交易的介紹可以看出這需要一定的程式技術門檻,如果你沒有這方面的專長,就無法把腦中思考的策略與交易邏輯轉變為程式碼,使你難以進入量化交易領域,或是從中得到可觀的獲利。

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結語:量化投資雖有效率,但並非穩賺不賠

拜科技進步所賜,現在投資人有量化投資的方式可以作選擇,增加許多投資的效率,降低人為干擾的因素。

不過量化投資並不是穩賺不賠的,當市場行情不如歷史統計數續,或是出現一些較極端的數據時,可能容易有突發性虧損的可能,投資人還是要特別留意。

相關新聞摘錄:

把指數化投資看得太容易的心態,也常見於各個投資流派。不論是存股大師、量化高手、財務分析專家,他們常把「對於新手,我一律建議指數化投資。」這句話掛在嘴上,好像這是最基本的投資招式,不需學習,只要一接觸就可使用。

但他們都忽略了從事指數化投資,其實需要吸收大量知識為基礎,與具備高度穩定、不隨市場起伏的心性;而後者,更是許多投資人難以達到的境界。

-出自 今周刊 暢銷財經作家綠角:破除不自覺的投資迷思

參考資料

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