台指選擇權未平倉怎麼看?先了解這 3 個未平倉特點,才能提高選擇權交易獲利!

台指選擇權未平倉怎麼看?先了解這 3 個未平倉特點,才能提高選擇權交易獲利!

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在股票的買賣裡,可以看到券商的籌碼、法人的交易資訊等等,提供交易者判讀行情的依據,而選擇權也有相關的籌碼資訊可以研究。

那就是「台指選擇權未平倉」,藉由觀察未平倉的資訊,交易者可以推估未來指數大概的點位區間,以及行情的方向,作為選擇權交易的指標。

我們也可以藉由台指選擇權的最大未平倉量來判斷大盤的支撐壓力區,這對於做股票、期貨等交易的人員來說,都是非常實用的交易資訊。

接下來會帶你了解台指選擇權未平倉的特點,並告訴你有哪些觀察的重點,讓你在交易台指選擇權時,能夠更加上手。

台指選擇權未平倉怎麼看?先了解這 3 個未平倉特點,才能提高選擇權交易獲利!

圖片來源: unsplash

台指選擇權未平倉特點一:什麼是台指選擇權未平倉

台指選擇權未平倉顧名思義就是未平倉的台指選擇權部位,當交易者當天建了新倉(新買入或賣出部位),就會留下未平倉的部位。

而每天期貨交易所盤後都會公告台指選擇權未平倉的資訊,讓交易人可以掌握各個買、賣權履約價的交易情形,作為後續交易的依據,而台指選擇權未平倉也以法人的未平倉量為主要參考的資訊。

台指選擇權未平倉特點二:觀察重點

觀察最大未平倉量:

觀察選擇權交易的未平倉量是了解選擇權支撐與壓力區的重要關鍵,交易者可以從選擇權的支撐壓力表(註 1 )看到買、賣權現在最大未平倉量在哪邊,可以視為多空最後的攻防線,並發展對應的交易策略

從未平倉量變化觀察交易狀況:

除了觀察最大的未平倉量落點外,也可以從每日的未平倉量來看各個履約價選擇權的交易情況,變化多的履約價未平倉就代表那個履約價有比較多人在關注,可能會有較高的流動性與價格波動。

台指選擇權未平倉特點三:觀察限制

不了解建倉成本:

雖然有提供未平倉量可以給大家參考,但是大家建倉的成本都不盡相同,如果特定的履約價建倉成本很低,那可能平倉的可能性較小,投資人也會失去觀察的參考性。

履約價的價格都不同:

我們很難比較出哪個履約價的未平倉量比較有參考性,因為不同履約價的價格不同,我們很難比較出其中的差異。

舉例來說 17700 的買權 20 點有 2 萬口的未平倉量, 17600 的買權 5 口有 1 萬口的未平倉量,因為選擇權的價格變動很快,價外的槓桿也比較高,所以我們很難明確認定哪個比較有參考價值。

在股票的買賣裡,可以看到券商的籌碼、法人的交易資訊等等,提供交易者判讀行情的依據,而選擇權也有相關的籌碼資訊可以研究。

那就是「台指選擇權未平倉」,藉由觀察未平倉的資訊,交易者可以推估未來指數大概的點位區間,以及行情的方向,作為選擇權交易的指標。

我們也可以藉由台指選擇權的最大未平倉量來判斷大盤的支撐壓力區,這對於做股票、期貨等交易的人員來說,都是非常實用的交易資訊。

接下來會帶你了解台指選擇權未平倉的特點,並告訴你有哪些觀察的重點,讓你在交易台指選擇權時,能夠更加上手。
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結語:從台指選擇權未平倉看見交易機會

台指選擇權未平倉的資訊是協助研判後續行情的重要資訊,掌握台指選擇權未平倉的數據後,我們就能夠較準確推估接下來的盤勢及點位。

不一定要交易選擇權才看台指選擇權未平倉資訊,台指期貨的交易者也可以藉由台指選擇權未平倉的資料來規劃接下來的交易行情,並設定好停損及停利的位置。

參考資料

註解 1:台指選擇權支撐壓力表

註解 2:選擇權籌碼判讀|看看誰買價平、誰賣價外

註解 3: 《選擇權實戰手冊》

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選擇權太極戰法 安盛

曾為台灣法人「造市者」,擁有18年選擇權交易資歷、對法人關鍵數據瞭若指掌,是「唯一敢公開主帳戶進出盈虧」實戰派。

2018歷經兩次指數大震盪、仍穩健做到「淨獲利破千萬元」,獨家自創「選擇權股市太極操盤法」,帶您成為選擇權交易市場的常勝軍!

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