什麼是 ADX 指標,跟 DMI 指標差在哪裡?
DMI 是指趨向指數(Directional Movement Index),而 ADX指標則是平均趨向指標(Average Directional Indicator),因此通常可以看到這兩個名詞一同出現,實務上雖然經常搭配使用,但其實兩者仍有差異。
(延伸學習:一次搞懂DMI指標系統,深度學會4種應用方式!)
嚴格定義的 DMI 和 ADX
根據 DMI 以及 ADX 的發明者 J. Welles Wilder Jr. 所定義,DMI 是指標的集合,包括 +DI、-DI 和 ADX 等,而ADX 則是用來衡量趨勢的強度是向上或向下;數字高於 25 代表趨勢強勁。
ADX指標的含義
由於ADX計算以及DMI計算方式非常複雜,而且我們可以直接使用各大券商以及交易軟體內建的計算功能,我們將計算公式移至本篇文章最後方。
ADX指標代表什麼?
簡單來說,ADX 線(平均趨向指標)會顯示出趨勢的強度,而ADX通常會加上兩條線組成DMI系統來使用,分別是ADX(黑線)、DI+(綠線)和 DI-(紅線)。
ADX 值越高,趨勢越強。在數值高於25的情況下,如果 DI+ > DI- ,代表有一定的上升趨勢;同樣在數值高於25的情況下,如果 DI- > DI+ ,代表有一定的下降趨勢。
如何理解並應用ADX
第 1 種應用方式:判斷趨勢強弱
如同上述說明,這是最常用的做法。當ADX指標數值高於25(或是依據策略調整),當數值高於設定的水準後,進一步判斷比較 DI+與DI-,最後搭配其他指標作為買入或賣出訊號。
第 2 種應用方式:DI 交叉
當 DI+ 線穿過 DI- 線上方時,交易者可以進入多頭頭寸(多頭),並在當日低點或近期擺動低點下方設置止損(停損)。
當 DI- 線越過 DI+ 線時,交易者可以在當天高點上方或近期擺動高點上方設置空頭頭寸(空頭)。同時也可以使用價差單來幫助鎖定利潤。
無論持有多頭還是空頭,當交叉發生時,ADX 都應該超過 25,以確認趨勢的強度。
第 3 種應用方式:DI 收縮與 DI 擴張
DI+ 和 DI- 線在價格波動性增加時相互遠離,在波動性減小時相互收斂。
當兩條線分開以利用不斷增加的波動性時,短期交易者可以進入交易。
ADX的優點與缺點限制
ADX適用時機
ADX指標適用於在有連續行情時,判斷趨勢的強弱程度。
實際使用 ADX 的缺點
若是在盤整期間使用,可能會出現無效訊號。
ADX本身是一種滯後指標(Lagging Indicator,或稱落後指標),導致投資人進場較晚。
要避免的常見問題
要注意ADX值本身是中性的,不代表是上升或是下降,建議除了DI+和DI-之外,也要搭配其他指標做運用(如MACD、KD、均線等)。
(相關精選文章:5分鐘學會MACD指標,找到漲跌間的買賣點)
ADX指標數值的計算
ADX指標原始計算公式如下圖(圖片取自:investopedia)。
投資人對於公式有大略理解即可,最重要的是掌握運用方式。
*本篇文章不構成任何投資建議,投資人應多方全面考量資訊,並且先自行判斷風險承受度。
(精選推薦:號稱指標之王的布林通道是什麼?5分鐘理解背後原理)
(相關精選推薦:看這篇就夠了!圖解葛蘭碧八大法則,優點缺點一次看懂!)
投資因素多,讓專家帶您精通交易技巧|選擇權狙擊手-安盛老師
投資需考量的因素多且複雜,如想精通交易技巧,歡迎您跟隨選擇權狙擊手-安盛老師的腳步,安盛老師曾為台灣法人「造市者」,擁有18年選擇權交易資歷、對法人關鍵數據瞭若指掌,是「唯一敢公開主帳戶進出盈虧」實戰派。 2018歷經兩次指數大震盪、仍穩健做到「淨獲利破千萬元」,獨家自創「選擇權股市太極操盤法」,帶您成為選擇權交易市場的常勝軍!
想更了解選擇權?歡迎持續追蹤
歡迎加入安盛老師官方Line帳號,掌握更多第一手資訊!
近期含有 ADX 指標的相關新聞
銀價分析:白銀/美元將溫和上漲 – 星展銀行
在周線圖上,銀價的下跌將被趨勢支撐線25.53所遏制,該支撐線始於19.25低點,該支撐線承載了2020年7月底的低點。 DMI ADX動量指標轉為中性,DMI +(看漲)和-DMI(看跌)均在19-20附近(我們需要23附近的讀數來提取任何實質性動量)。
短期內,更大範圍的範圍被圍成一個需要解決的三角模式,似乎是一種可能性。
支撐位在55日移動均線切入位25.28和25.02,銀價有機會從近期的25.53低點小幅上揚。
-摘錄自FXstreet
方萍萍:美指承载续跌倾向 黄金1800附近做多
指标上面,黄金在两小时图上的多头信号并不强,15日均线被突破后价格确有上行的空间,但我不对其涨势保有预期,因为MACD动能柱没有大幅扩张,ADX的走势也不属于常规的看涨信号。日线中行情面临的1806压力就在眼前,紧接着就是来自半年线的压力,当然这里更多存在的应该是高位做空的机会。
美元方面,美指从日线级别的角度来看,下方均线系统还处于聚集整理的走势中,区间震荡的范围依旧在91.3-93.7以内,而92.13的现价无疑承载了更多的续跌倾向。
在一小时图上美指也有跌向15日均线的趋势,且MACD于弱势区域内成形死叉,ADX负面信号强烈,VB指标收敛,亦均呈现出一个下跌倾向。
总体来说,美元指数的回调预期为黄金带来上升动力,技术上对当前的黄金优势较大,黄金需要注意的就是一旦站稳1800-1805,就将直面1822半年线压力。就当下而言,黄金的反弹延续进行,今日美盘前也理应以低多操作为主。
-摘錄自財經號